早在20世纪80年代和90年代货运“期货”市场出现之前，他们就有了“远期”市场。“期货”市场使干散货和油轮船东、运营商和货运托运人能够应对航运市场的起伏。在历史悠久的干散货和油船远期市场，实际委托人的领域(而不是外部贸易商的领域)的交易例子包括定期租船和运输合同。

其中许多交易都是保密的，但随着这些市场向交易者开放，具有在线价格可见性的电子交易场所提供了经济学家所谓的“价格发现”——这意味着任何拥有手机或电脑的人都可以通过打开屏幕来了解市场。

相比之下，班轮行业则出现了大型货运公司与大型航运公司之间的广泛合同覆盖 ; 一个由小型运输船组成的中介部门——不经营船只，而是在大型船只上获得空间——出现了，以处理小型货物搬运工。简单地说，班轮市场的经济原理与散货船市场的经济原理是一样的 ; 航运公司希望将收入锁定在健康水平，而货运公司则希望在出现下滑时锁定收入。然而，不同之处在于，班轮市场对大宗商品观察家所说的“远期曲线”提供了很少或根本没有可视性。

虽然有许多集装箱货运指数，但其中大多数都提供了对特定交易现货市场的看法，而不是未来几个月可能的市场走势。对远期市场的重要洞察来自基准平台Xeneta，该平台在众多角色中，从大量托运人那里收集数据。重要的是，它的分析提供了班轮行业未来曲线的真实见解——基于对关键航线上广泛客户群的匿名输入。该公司首席市场分析师Peter Sand曾是BIMCO的首席分析师，他对散货远期市场并不陌生，并将这种重要的敏感性注入到Xeneta的货运利益战略中，试图优化他们的计划。

Xeneta最近的在线网络研讨会为班轮货运远期市场提供了非常好的见解和可见性。

Peter Sand和他的同事Emily Strausböll讨论了北欧到美国东海岸的航线，根据Sand所说这条航线对航空公司来说是有利可图的，或者是“唯一一条航空公司在现货交易中不亏钱的航线”。

展望期货曲线，Strausböll表示，这种交易“……终于面对现实了……”，而Xeneta的数据指向了一个急剧下降的斜率——一种现货溢价结构，短期合约现在比长期合约低大约1400美元/盎司。这与一年前的情况形成了鲜明对比，当时短期费率比合约费率高出3000美元/FEU。在过去的三个月里，北欧/美国东海岸的合约价格下跌了约32%，而仍然有利可图的现货价格下跌了50%，至2500美元/FEU左右。

对于提供市场信息平台的货物端客户来说，这些费率及其变动数据可以为他们投标或保留船舶空间的策略提供信息。不同路线的动态变化很大 ; 从远东到南美东海岸的现货价格几乎没有变化，在过去的三个月里只下降了3%，降至3000美元/FEU左右，而同期的合约价格则下跌了三分之一，降至2400美元/FEU左右，低于现货价格。

通过买卖双方的互动，真正发现价格的期货交易已经开始出现。在线平台Freightos在伦敦波罗的海交易所(Baltic Exchange)的支持下，从2022年开始在芝加哥提供集装箱航线的金融清算服务，现在又在新加坡——一个真正的货物中心。